2024年上交所期权标的波动率:科创50ETF居首
9月底至11月初,波动率达到全年高峰,并在之后逐步回落。
2024年,上海证券交易所期权标的的波动率情况分析显示,上证50ETF和沪深300ETF的20日历史波动率(HV20)均值分别为16.04和17.77,波动相对较小。相比之下,中证500ETF和科创50ETF的波动率则较高,HV20均值分别达到24.80和33.25,反映出成分股波动较大。
在全年走势方面,期权标的波动率在上半年2月份出现了一次阶段性高峰,随后波动率维持低位。直至9月底至11月初,波动率达到全年高峰,并在之后逐步回落。
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